| CT債20元大45購01(724398)基本資料
日期:09/20
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| ●行情資訊 |
| 商品 |
名稱 |
執行比例 |
收盤價 |
漲跌 |
成交量(張) |
最高價 |
最低價 |
| 權證 |
724398 CT債20元大45購01 |
-- |
0.97 |
-0.04 |
0 |
0.97 |
0.97 |
| 標的 |
00795B中信美國公債20年 |
1.0000 |
31.86 |
-0.12 |
19,838 |
31.90 |
31.82 |
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| ●發行資料 |
| 最後交易日 |
114/05/15 |
目前履約價 |
36.66 |
| 到期日期 |
114/05/19 |
原始履約價 |
36.66 |
| 權證類型 |
美式，一般，認購 |
牛/熊證 |
N/A |
| 發行量(張) |
5,000 |
目前限制價(幣別) |
N/A |
| 履約開始日 |
113/09/19 |
發行價格 |
1.12 |
| 履約截止日 |
114/05/19 |
發行金額 |
5,620.00 |
| 履約方式 |
現金或股票 |
發行日期 |
113/09/16 |
| 上市日期 |
113/09/19 |
存續期間(年) |
0.7 |
| 財務費用率(%) |
0.00 |
發行財務費用 |
0.00 |
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| ●風險參數 |
| Black-sholes 參數 |
| 履約價格 |
36.66 |
距到期日(天) |
238 |
| 權證價格 |
0.97 |
無風險利率 |
1.7% |
| 風險參數 |
| Delta |
0.0818 |
價內外程度 |
13.09% 價外 |
| Gamma |
0.0529 |
隱含波動率 |
23.94% |
| Theta |
-0.0010 |
歷史波動率 |
11.02% |
| Vega |
0.0392 |
60天歷史波動率 |
12.86% |
| Rho |
0.0166 |
90天歷史波動率 |
12.61% |
| 內含價值 |
0.0000 |
260天歷史波動率 |
13.81% |
| 時間價值 |
1.0100 |
成本槓桿 |
32.8454 |
| 理論價格 |
0.1027 |
有效槓桿 |
2.6868 |
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