| 上証2X元大3A購01(077402)基本資料
日期:09/20
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| ●行情資訊 |
| 商品 |
名稱 |
執行比例 |
收盤價 |
漲跌 |
成交量(張) |
最高價 |
最低價 |
| 權證 |
077402 上証2X元大3A購01 |
-- |
0.31 |
-0.11 |
245 |
0.36 |
0.31 |
| 標的 |
00633L富邦上証正2 |
0.5000 |
28.86 |
-0.41 |
5,777 |
29.35 |
28.74 |
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| ●發行資料 |
| 最後交易日 |
113/10/18 |
目前履約價 |
31.00 |
| 到期日期 |
113/10/22 |
原始履約價 |
31.00 |
| 權證類型 |
美式，一般，認購 |
牛/熊證 |
N/A |
| 發行量(張) |
10,000 |
目前限制價(幣別) |
N/A |
| 履約開始日 |
113/01/23 |
發行價格 |
1.03 |
| 履約截止日 |
113/10/22 |
發行金額 |
10,260.00 |
| 履約方式 |
現金或股票 |
發行日期 |
113/01/19 |
| 上市日期 |
113/01/23 |
存續期間(年) |
0.8 |
| 財務費用率(%) |
0.00 |
發行財務費用 |
0.00 |
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| ●風險參數 |
| Black-sholes 參數 |
| 履約價格 |
31.00 |
距到期日(天) |
31 |
| 權證價格 |
0.31 |
無風險利率 |
1.7% |
| 風險參數 |
| Delta |
0.1051 |
價內外程度 |
6.90% 價外 |
| Gamma |
0.0605 |
隱含波動率 |
39.85% |
| Theta |
-0.0053 |
歷史波動率 |
27.48% |
| Vega |
0.0125 |
60天歷史波動率 |
27.99% |
| Rho |
0.0026 |
90天歷史波動率 |
25.79% |
| 內含價值 |
0.0000 |
260天歷史波動率 |
28.55% |
| 時間價值 |
0.3100 |
成本槓桿 |
46.5484 |
| 理論價格 |
0.1365 |
有效槓桿 |
9.7845 |
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