元債2X國泰45購04(050106)基本資料
日期:09/19
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●行情資訊 |
商品 |
名稱 |
執行比例 |
收盤價 |
漲跌 |
成交量(張) |
最高價 |
最低價 |
權證 |
050106 元債2X國泰45購04 |
-- |
1.11 |
-0.14 |
0 |
1.11 |
1.11 |
標的 |
00680L元大美債20正2 |
1.0000 |
9.73 |
-0.28 |
193,992 |
9.74 |
9.69 |
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●發行資料 |
最後交易日 |
114/05/07 |
目前履約價 |
10.20 |
到期日期 |
114/05/09 |
原始履約價 |
10.20 |
權證類型 |
美式,一般,認購 |
牛/熊證 |
N/A |
發行量(張) |
5,000 |
目前限制價(幣別) |
N/A |
履約開始日 |
113/09/10 |
發行價格 |
1.12 |
履約截止日 |
114/05/09 |
發行金額 |
5,600.00 |
履約方式 |
現金或股票 |
發行日期 |
113/09/06 |
上市日期 |
113/09/10 |
存續期間(年) |
0.7 |
財務費用率(%) |
0.00 |
發行財務費用 |
0.00 |
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●風險參數 |
Black-sholes 參數 |
履約價格 |
10.20 |
距到期日(天) |
231 |
權證價格 |
1.11 |
無風險利率 |
1.7% |
風險參數 |
Delta |
0.4667 |
價內外程度 |
4.61% 價外 |
Gamma |
0.2058 |
隱含波動率 |
45.29% |
Theta |
-0.0018 |
歷史波動率 |
24.85% |
Vega |
0.0309 |
60天歷史波動率 |
27.64% |
Rho |
0.0250 |
90天歷史波動率 |
27.21% |
內含價值 |
0.0000 |
260天歷史波動率 |
30.63% |
時間價值 |
1.2500 |
成本槓桿 |
8.7658 |
理論價格 |
0.6168 |
有效槓桿 |
4.0910 |
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