「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」即時指數於10月28日上線,表彰臺灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。
「臺灣指數公司台灣上市上櫃旗艦動能50指數」(簡稱「台灣旗艦動能50指數」),自2024年10月28日(星期一)起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。
「台灣旗艦動能50指數」以臺灣上市上櫃公司為母體,自市值前200大股票,經流動性、波動度及獲利能力篩選後,依據動能指標、考量動能長短期效果並顧及產業平衡,擇優挑選50檔成分股,以自由流通市值加權為基礎,依動能分數調整權重,表彰臺灣市場具投資動能之旗艦型股票組合績效表現。
「台灣旗艦動能50指數」於每年3、9月進行成分股定期審核,臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯(如附表一),2007年12月~2024年8月累積報酬率為1149.67%及2023年殖利率為7.04%,表現優於加權報酬指數(387.29%、4.65%)及臺灣全市場指數(406.19%、4.72%)。依最近一期審核結果,前十大成分股依股票代號排序分別為統一、和泰車、台達電、長榮、富邦金、國泰金、元大金、永豐金、中信金及日月光投控(如附表二)。
根據證交所2024年9月定期定額交易戶數統計ETF排行,前10名的ETF中,涵蓋母體為上市櫃公司且加權方式為市值加權的ETF共有5檔,交易戶數合計達572,875戶,較2023年9月(5檔及393,624戶)參與度顯著提升,顯示國內投資人對市值型ETF的關注程度高。「台灣旗艦動能50指數」成分股具投資動能之旗艦型股票能力特色,期未來可藉由指數金融商品發行,提供投資人投資市值型指數商品的新選項。
附表一:台灣旗艦動能50指數、加權報酬指數與臺灣全市場指數之績效表現比較
項目\指數
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台灣旗艦動能50指數(IX0219)
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加權報酬指數
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臺灣全市場指數(IX0142)
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累積報酬率(%)
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1149.67%
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387.29%
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406.19%
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年化報酬率(%)
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16.39%
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9.99%
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10.24%
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年化標準差(%)
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18.35%
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18.16%
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18.72%
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夏普比率(%)
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93.83%
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62.73%
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62.66%
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2023年殖利率(%)
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7.04%
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4.65%
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4.72%
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資料來源為臺灣證券交易所、櫃買中心、臺灣指數公司,計算期間為2007年12月至2024年8月,臺灣指數公司整理。
累積報酬率=(期末報酬指數/期初報酬指數)-1
歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效。
附表二:「台灣旗艦動能50指數」前十大成分股名單(按股票代號排序)
股票代號
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股票名稱
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產業分類
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1216
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統一
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食品類
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2207
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和泰車
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汽車類
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2308
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台達電
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電子零組件
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2603
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長榮
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運輸類
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2881
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富邦金
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金融保險
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2882
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國泰金
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金融保險
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2885
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元大金
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金融保險
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2890
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永豐金
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金融保險
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2891
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中信金
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金融保險
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3711
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日月光投控
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半導體
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資料來源為臺灣指數公司,計算資料為2024年8月30日結果。
指數前十檔成分股係依指數編製規則設算,非為推介目的。 |